Was ist die Monte-Carlo-Methode?

Unter der Monte-Carlo-Methode wird allgemein eine der Methoden der statistischen Modellierung verstanden, die wiederum auf dem Konzept einer "Black Box" basiert.

In diesen Fällen wird die Monte-Carlo-Methode verwendet,wenn die Verwendung eines analytischen Modells des Phänomens schwierig ist, oder völlig unmöglich (zum Beispiel, wenn Probleme mit der Warteschlangentheorie, Operations Research, fasst die Studie der stochastischen Prozesse zu lösen, etc.).

Betrachten wir die Monte-Carlo-Methode in der Ökonomie genauer.

Die Verwendung dieser Methode der statistischenDie Modellierung kann anhand eines Beispiels aus der Warteschlangentheorie veranschaulicht werden. Nehmen wir an, dass es erforderlich ist, herauszufinden, wie lange und wie oft es notwendig ist, auf Kunden in der Warteschlange mit einer bestimmten (ursprünglich eingestellten) Bandbreite eines Geschäfts zu warten. Diese Berechnungen sind in erster Linie notwendig, um zu entscheiden, ob der Laden erweitert werden soll. Wie bekannt ist, ist der Ansatz des Käufers in der Regel zufällig oder unsicher, daher kann die Verteilung der sogenannten Annäherungszeit, dh der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kundeneingängen, unabhängig auf der Grundlage der verfügbaren Information festgelegt werden. Auf der anderen Seite hat die Dienstzeit jedes Kunden auch einen zufälligen Charakter, daher kann seine Verteilung auch detektiert werden. Vor uns liegen also zwei stochastische Prozesse, deren direkte Interaktion eine Warteschlange erzeugt.

Wie die Praxis zeigt, in real verwendenLife-Methode von Monte Carlo, können Sie beliebig oft alle Möglichkeiten aussortieren, während die gleichen Verteilungsmerkmale beibehalten. Als Ergebnis wird es möglich sein, das gesamte Bild dieses Prozesses künstlich zu rekonstruieren. Wenn Sie dieses Bild erneut wiederholen, können Sie bei jeder Änderung der Bedingungen Statistiken erhalten, als wären sie in Echtzeit erfasst worden.

Auf dieselbe Art kannst du es auch mehrmals wiederholenein künstliches Bild der Arbeit fast jedes Ladens nachzustellen, wobei die Monte-Carlo-Methode in der Praxis verwendet wird. Simulationsmodellierung wird in diesem Fall reale Daten wiederholen. Die zwei oben beschriebenen stochastischen Prozesse werden wieder erhalten. Ihre abwechselnde Interaktion im Endergebnis wird wieder die "Warteschlange" mit praktisch den gleichen Indikatoren wie im wirklichen Leben ausgeben.

Folglich besteht die Monte-Carlo-Methode in der Wissenschaft ausin künstlicher Modellierung durch mehrfache Wiederholungen in zufälligen Implementierungen. Es ist wichtig zu beachten, dass sogenannte Einzelimplementierungen auch als statistische Tests bezeichnet werden.

Um zu verstehen, was mit dir gemeint istzufällige Auswahl Mechanismus einfach sollte die am häufigsten verwendeten Würfel verwenden. Doch in der Praxis, in der Regel Tabelle von Zufallszahlen verwendet. Darüber hinaus forderten die derzeit sehr beliebt und spezielle Programme für Computer, die unter den Spezialisten Zufallszahlengeneratoren. In der Tat ist die Monte-Carlo-Methode ganz einfach, effektiv und einfach zu bedienen, die ihre weit verbreitete Verwendung verursacht, sowohl in der Wirtschaft als auch in anderen Naturwissenschaften.

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